Волновой анализ Эллиотта весьма популярен среди трейдеров, так как помогает довольно точно определять дальнейшее направление движения цены и получать высокую прибыль.
Волны Эллиота, названные так в честь первооткрывателя данной теории, являются основополагающим элементом в структуре рынка форекс. Основанный на этих волнах анализ является, вероятно, наиболее точным. Хотя в то же время – это один из наиболее сложных типов анализа рынка.
Волновая структура рынка была обнаружена впервые в 1934 году бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиотом. После нескольких лет болезни и ухода с работы он сосредоточил свою деятельность на изучении основ фондового рынка. В результате этих исследований и были открыты волны Эллиота и разработана волновая теория.
Во время наблюдения за рыночными трендами Эллиотт замечал, что они подчиняются определенным настроениям, возникающим в результате психологического восприятия ситуации участниками торгов. Рынок в разных периодах испытывал шесть этапов психологических изменений:
- Экспансия
- Энтузиазм
- Эйфория
После этих трех этапов рынок впадал в следующие три:
- Успокоение
- Упадок
- Депрессия
В итоге таких изменений на графиках цены образуются волнообразные фигуры. Как оказалось, построение этих волн имеет вполне логичную закономерность.
Эти наблюдения были положены в основу метода, который получил название волновой анализ рынка.
Основные постулаты волнового анализа
Поскольку волны располагаются в закономерной последовательности, то это дает возможность прогнозировать зарождение каждой новой волны и, как следствие – направление движения тренда. Это главный постулат, который характеризует волновой анализ рынка форекс и поведение цен на графиках.
Главным принципом, являющимся основой волновой теории является принцип фрактальности. Согласно его определениям, комплект из нескольких волн меньшего порядка, расположенных в младшем временном интервале, формирует одну волну с большей продолжительностью, которая располагается в старшем таймфрейме.
В свою очередь эта волна является частью модели из нескольких волн в процессе формирования еще более крупной волны Эллиота.
По замеченным автором теории тенденциям было определено две модели поведения трендов, общих как для фондового, так и для валютного рынков:
- Медвежья тенденция, — когда тренд склонен к снижению.
- Бычья тенденция,- когда цена имеет намерение повышаться.
Следующим принципом, в соответствии с которым формируются волны Эллиота, заключается в том, что после активного роста обязательно следует период спада.
Чередование волн разной направленности – обязательное условие формирования волновых паттернов. Кроме этого, Эллиотом было замечено еще одно обстоятельство – волновые модели также сменяют друг друга после этапов роста и падения цены.
Формирующая медвежий тренд волновая модель обязательно сменяется бычьими настроениями на рынке и соответственно, бычьей формацией волн.
Проводя взаимосвязь с фундаментальными показателями, автором этой теории была выведена аксиома о том, что ни одна экономическая новость не может являться основополагающим фактором для формирования нового тренда в продолжительном периоде.
И еще одно обстоятельство было учтено при разработке теории волнового анализа и используется по сей день – волны могут начинаться и заканчиваться с разным объемом торгов и разным уровнем волатильности. Однако для отдельных волн в паттернах есть присущие им особенности:
- Вторые волны чаще всего обладают сниженным объемом
- Третьи волны Эллиотта показывают обычно высокий объем сделок
- Пятая волна – одна из самых динамичных
Применение этой теории и самой волны Эллиота как средства анализа, может происходить с разной целью.
Посмотрите короткое видео, из которого Вы узнаете основы волнового анализа:
Категории волн Эллиота
Классификация, по которой различаются волны Эллиота, включает направление тренда. Кроме того, все волны имеют свое определенное значение для рынка и его анализа. Часть из них формируется по направлению основного тренда, и имеют более продолжительный этап. Вторая часть формируется в противоположном направлении. Поэтому принято различать:
I. Импульсные волны
II. Коррекционные волны
Исходя из этих определений, на основе этих двух категорий волн формируются и волновые модели тренда, которые с учетом принципа фрактальности, представляют собой волны Эллиота старшего порядка – более продолжительные.
Импульсные волны состоят из пяти более мелких волн и формируются в направлении основного тренда. При этом совершенно неважно, какие настроения преобладают на рынке – импульсная волна может являться частью как медвежьего, так и бычьего рынка.
Волновой анализ Эллиота в каждой пятиволновке подразумевает наличие трех импульсных волн и двух коррекционных.
Коррекционная волна, в свою очередь, складывается из трех волн, две из которых являются импульсными, а одна — коррекционной. Как правило, коррекционные волны возникают после прохождения полной дистанции импульсной волной.
Комплекты из импульсных и коррекционных волн обладают способностью формировать волновые паттерны, или фигуры:
- Удлинение волны
- Двойной проход
- Импульс
- Зигзаг
- Треугольники
- Вымпелы
- Диагональные треугольники
- Мультиудлинение волны Эллиота
- Клинья
- Усечения
Эта не полная классификация волновых моделей дополняется отдельными разновидностями каждого паттерна.
Посмотрите видеоролик о том, что такое волна Эллиота и как образуется структура ценового движения. Это поможет Вам в прогнозировании движения курсов валют и повышении прибыльности вашей торговли.
Кроме приведенных в этом разделе характеристик, необходимо отметить еще одно свойство волн тренда по теории Эллиота – они могут характеризовать волновой анализ рынка сужением или расширением.
Практическое использование волновой теории
В валютном и фондовом трейдинге волновая теория может использоваться в качестве основы или дополнительного средства в структуре торговой стратегии. Большинство торговых тактик с применением фрактальных принципов, на которых базируются волны Эллиота, имеют отличные показатели по рентабельности торговли.
В одних случаях трейдер может использовать эти волны Эллиота как прогноз завершения тренда, чтобы подготовиться к формированию новой тенденции и оптимизировать управление депозитом.
В других ситуациях волновой анализ применяется для распознавания уже сформированного тренда и используется для подтверждения прогноза и более рационального входа в рынок.
Также по волнам можно определять текущее состояние рынка на момент составления прогноза.
