Торговая стратегия три экрана Элдера была разработана легендарным трейдером Александром Элдером в 1985 году в Америке.
Около года понадобилось автору для того, чтобы протестировать эффективность своего детища.
Получив убедительные доказательства эффективности своей разработки, А.Элдер опубликовал ряд статей и заметок в профильных средствах массовой информации финансовой тематики.
Стратегия сразу же привлекла внимание своей доступностью в отношении ее освоения и простотой практического применения. И в последующие несколько лет она активно тестировалась уже миллионами трейдеров по всему миру.
Причем стратегия три экрана Элдера прошла проверку не только на валютном рынке форекс, но и на других финансовых рынках – на сырьевом, товарном, фондовом. Результативность была вполне убедительной и для многих биржевых торговцев эта стратегия стала первой ступенью в карьере трейдера.
Алгоритм действий, предложенный Александром Элдером, актуален для всех биржевых торговых инструментов и может эффективно применяться как в долгосрочной, так и во внутридневной торговле. Главное достоинство стратегии, привлекающее внимание, это точность сигналов на вход в рынок, являющихся убедительным основанием для открытия сделки при любой степени волатильности рынка.
Теоретические основы и суть стратегии Элдера
Теория стратегии трех экранов основана на принципе, знакомом всем трейдерам – торговать исключительно в направлении тренда. При этом в процессе анализа рынка производится фильтрация сигналов по данной стратегии с использованием трех различных таймфреймов.
Принцип торговли по этой стратегии заключается в том, чтобы открывать торговые позиции на младшем таймфрейме, ориентируясь при этом на тенденцию рынка, отображаемую в более крупном временном масштабе.
Поэтому оценка рыночной ситуации начинается именно с самого крупного из трех используемых таймфреймов, и постепенно переносится на меньшие временные интервалы. При совпадении прогнозов на всех трех экранах, иллюстрирующих одинаковое направление цены, можно открывать сделку.
Важное замечание для более опытных трейдеров – стратегия Элдера может использоваться и в трейдинге на коррекционных волнах, образованных в более крупных таймфреймах, так как в небольших временных интервалах в этот момент формируется противоположный тренд.
Выбор торгового таймфрейма для стратегии Элдера
Прежде чем начать использовать торговую стратегию А. Элдера, необходимо определиться со стилем торговой тактики:
- Долгосрочный трейдинг может включать анализ по данной стратегии во временных интервалах: H1, D1, W1.
- Для тех, кто предпочитает вести торговлю в среднесрочной перспективе, проводить анализ необходимо на таймфреймах M15, H1, H4.
- Внутридневная торговля методом скальпинга осуществляется во временных интервалах M1, M5, M15.
Именно такое соотношение таймфреймов стратегия Элдера включает не случайно. По теории автора, выбирать временные интервалы необходимо с учетом пятикратного соотношения времени.
Индикаторы и осцилляторы в стратегии Элдера
Жестких требований к использованию конкретных инструментов анализа эта стратегия не предусматривает. Основными рекомендациями являются применение трендовых индикаторов для выявления тенденции в большем таймфрейме и одного-двух осцилляторов для подтверждения сигнала на главном экране.
Простейшим и в то же время эффективным набором инструментом может служить экспоненциальная средняя скользящая с периодом 13 и осциллятор Stochastic с периодом 14, а также индикатор MACD.
Три экрана
В данной стратегии основным экраном считается второй. Именно по этому экрану трейдер проводит весь анализ. Первый экран служит для определения преобладающей тенденции, а третий используется для определения корректных точек входа в рынок.
Первый экран — ЕМА фильтр
На этом экране стратегия трех экранов Элдера рекомендует обращать внимание на ЕМА 13, позволяющую определить направление цены.
Если EMA оказывает поддержку тренду и находится ниже его, значит, следует ожидать активности покупателей (восходящий тренд).
Если средняя скользящая расположена над трендом и является сопротивлением для него, в это время лидируют продавцы (нисходящий тренд).
При пересечении скользящей средней графика цены следует дождаться коррекции и ожидать изменения тенденции.
Второй экран – «Волна рынка»
На втором экране трейдер выявляет целесообразность входа в рынок в направлении, обнаруженном на первом экране. При этом на втором экране значение имеют показания осциллятора Stochastic.
Когда линия Стохастика входит в зону комфортности с внешней стороны из зон перекупленности и перепроданности (при этом следует учитывать направление тренда, которое определяется на первом экране), это является сигналом для открытия позиции.
Третий экран – вход в рынок
Третий экран используется для более точного входа в рынок. Для этого используются инструменты технического анализа при получении сигналов на покупку или продажу на втором экране.
Правила торговли по стратегии Элдера
Алгоритм открытия позиций на продажу в этом случае следующий:
- На первом экране необходимо определить нисходящее направление тренда, используя направление скользящей средней EMA 13.
- На втором экране стохастический осциллятор должен продемонстрировать перекупленность актива и начать вход в зону комфортности.
- Устанавливается отложенный ордер на продажу (по второму экрану) на 1 или 2 пункта ниже точки Low предыдущей свечи. Если ордер не срабатывает, он передвигается на 1-2 пункта ниже точки Low следующей закрывшейся свечи.
- При желании можно использовать и третий экран для более точного входа в рынок, используя для этого какие-либо средства технического анализа, например, индикатор MACD (или устанавливая ордер sell-stop на 1 или 2 пункта ниже точки Low предыдущей закрывшейся свечи).
- Стоп лосс устанавливаем чуть выше ближайшего локального максимума.
- Закрываем торговую позицию, когда осциллятор Stochastic переходит в зону перепроданности (или используем другие критерии для закрытия сделки).
Торговые позиции на покупку открываются в аналогичной последовательности, но при формировании соответствующих противоположных сигналов индикаторов.
Закрытие торговых позиций
Стратегия трех экранов Элдера предусматривает установку стоп лосса на 1-2 пункта ниже или выше предыдущих пиковых значений цены.
Использование этой стратегии может быть более эффективным в комплексе с другими методами, например – с Price Action, но главное – это четко следовать за трендом.
