Торговая стратегия три экрана Элдера

Торговая стратегия три экрана ЭлдераТорговая стратегия три экрана Элдера была разработана легендарным трейдером Александром Элдером в 1985 году в Америке.

Около года понадобилось автору для того, чтобы протестировать эффективность своего детища.

Получив убедительные доказательства эффективности своей разработки, А.Элдер опубликовал ряд статей и заметок в профильных средствах массовой информации финансовой тематики.

Стратегия сразу же привлекла внимание своей доступностью в отношении  ее освоения и простотой практического применения. И в последующие несколько лет она активно тестировалась уже миллионами трейдеров по всему миру.

Причем стратегия три экрана Элдера прошла проверку не только на валютном рынке форекс, но и на других финансовых рынках – на сырьевом, товарном, фондовом. Результативность была вполне убедительной и для многих биржевых торговцев эта стратегия стала первой ступенью в карьере трейдера.

Алгоритм действий, предложенный Александром Элдером, актуален для всех биржевых торговых инструментов и может эффективно применяться как в долгосрочной, так и во внутридневной торговле. Главное достоинство стратегии, привлекающее внимание, это точность сигналов на вход в рынок, являющихся убедительным основанием для открытия сделки при любой степени волатильности рынка.

Теоретические основы и суть стратегии Элдера

Теория стратегии трех экранов основана на принципе, знакомом всем трейдерам – торговать исключительно в направлении тренда. При этом в процессе анализа рынка производится фильтрация сигналов по данной стратегии с использованием трех различных таймфреймов.

Принцип торговли по этой стратегии заключается в том, чтобы открывать торговые позиции на младшем таймфрейме, ориентируясь при этом на тенденцию рынка, отображаемую в более крупном временном масштабе.

Поэтому оценка рыночной ситуации начинается именно с самого крупного из трех используемых таймфреймов, и постепенно переносится на меньшие временные интервалы. При совпадении прогнозов на всех трех экранах, иллюстрирующих одинаковое направление цены, можно открывать сделку.

chekВажное замечание для более опытных трейдеров – стратегия Элдера может использоваться и в трейдинге на коррекционных волнах, образованных в более крупных таймфреймах, так как в небольших временных интервалах в этот момент формируется противоположный тренд.

Выбор торгового таймфрейма для стратегии Элдера

Прежде чем начать использовать торговую стратегию А. Элдера, необходимо определиться со стилем торговой тактики:

  • Долгосрочный трейдинг может включать анализ по данной стратегии во временных интервалах: H1, D1, W1.
  • Для тех, кто предпочитает вести торговлю в среднесрочной перспективе, проводить анализ необходимо на таймфреймах M15, H1, H4.
  • Внутридневная торговля методом скальпинга осуществляется во временных интервалах M1, M5, M15.

Именно такое соотношение таймфреймов стратегия Элдера включает не случайно. По теории автора, выбирать временные интервалы необходимо с учетом пятикратного соотношения времени.

Индикаторы и осцилляторы в стратегии Элдера

Жестких требований к использованию конкретных инструментов анализа эта стратегия не предусматривает. Основными рекомендациями являются применение трендовых индикаторов для выявления тенденции в большем таймфрейме и одного-двух осцилляторов для подтверждения сигнала на главном экране.

Простейшим и в то же время эффективным набором инструментом может служить экспоненциальная средняя скользящая с периодом 13 и осциллятор Stochastic с периодом 14, а также индикатор MACD.

Три экрана

В данной стратегии основным экраном считается второй. Именно по этому экрану трейдер проводит весь анализ. Первый экран служит для определения преобладающей тенденции, а третий используется для определения корректных точек входа в рынок.

Первый экран — ЕМА фильтр

На этом экране стратегия трех  экранов  Элдера рекомендует обращать внимание на ЕМА 13, позволяющую определить направление цены.

chekЕсли EMA оказывает поддержку тренду и находится ниже его, значит, следует ожидать активности покупателей (восходящий тренд).

chekЕсли средняя скользящая расположена над трендом и является сопротивлением для него, в это время лидируют продавцы (нисходящий тренд).

При пересечении скользящей средней графика цены следует дождаться коррекции и ожидать изменения тенденции.
Первый экран

Второй экран – «Волна рынка»

На втором экране трейдер выявляет целесообразность входа в рынок в направлении, обнаруженном на первом экране. При этом на втором экране значение имеют показания осциллятора Stochastic.

Когда линия Стохастика входит в зону комфортности с внешней стороны из зон перекупленности и перепроданности (при этом следует учитывать направление тренда, которое определяется на первом экране), это является сигналом для открытия позиции.

Второй экран

Третий экран – вход в рынок

Третий экран используется для более точного входа в рынок.  Для этого используются инструменты технического анализа при получении сигналов на покупку или продажу на втором экране.

Правила торговли по стратегии Элдера

Алгоритм открытия позиций на продажу в этом случае следующий:

  • На первом экране необходимо определить нисходящее направление тренда, используя направление скользящей средней EMA 13.

Первый экран

  • На втором экране стохастический осциллятор должен продемонстрировать перекупленность актива и начать вход в зону комфортности.
  • Устанавливается отложенный ордер на продажу (по второму экрану)  на 1 или 2 пункта ниже точки Low предыдущей свечи. Если ордер не срабатывает, он передвигается на 1-2 пункта ниже точки Low следующей закрывшейся свечи.

Второй экран

  • При желании можно использовать и третий экран для более точного входа в рынок, используя для этого какие-либо средства технического анализа, например, индикатор MACD (или устанавливая ордер sell-stop на 1 или 2 пункта ниже точки Low предыдущей закрывшейся свечи).
  • Стоп лосс устанавливаем чуть выше ближайшего локального максимума.
  • Закрываем торговую позицию, когда осциллятор Stochastic переходит в зону перепроданности (или используем другие критерии для закрытия сделки).

Торговые позиции на покупку открываются в аналогичной последовательности, но при формировании соответствующих противоположных сигналов индикаторов.

Закрытие торговых позиций

Стратегия трех экранов Элдера предусматривает установку стоп лосса на 1-2 пункта ниже или выше предыдущих пиковых значений цены.

Использование этой стратегии может быть более эффективным  в комплексе с другими методами, например – с Price Action, но главное – это четко следовать за трендом.

© Мастер Доходов 2014 Копирование материалов с сайта разрешено только с указанием активной ссылки на первоисточник